El backtest del cruce MACD
Antes de leer: ¿qué crees?
Responder antes, aunque falles, hace que recuerdes mejor lo que vas a leer.
Te enseñan un gráfico con un cruce perfecto del MACD. ¿Qué demuestra?
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Nada sobre la regla: hace falta el resultado de muchas operaciones. Siempre hay cruces perfectos en un gráfico. La pregunta es qué pasa con todos los cruces, incluidos los malos.
La regla, exacta
Para poder probar una regla, hay que escribirla sin nada librado a la interpretación. Esta es la que probamos:
- Señal: el histograma cierra por encima de 0 después de haber cerrado por debajo (el MACD cruza su señal hacia arriba). En venta, al revés.
- Entrada: en la apertura de la vela siguiente.
- Stop: a 1,5 ATR(14) del cierre de la señal.
- Salida: cuando el histograma cruza el 0 en contra, o si salta el stop. Sin objetivo.
Cuatro años, tres activos, miles de cruces
Resultados de la regla, en R por operación, con un coste de 0,12 % por operación (comisión y deslizamiento). El «±» es el margen de error:
- 1 hora: −0,05R ± 0,05, en 4.910 operaciones. Pierde, y el margen de error no llega a 0.
- 4 horas: +0,11R ± 0,13, en 1.185 operaciones.
- Diario: +0,08R ± 0,24, en 169 operaciones.
En 1 hora hay unos 1.228 cruces al año entre los tres activos. Cada uno paga costes. Y acierta un 28 % de las veces: incluso cuando la regla gana, gana con pocas operaciones grandes.
No lo confundas con otra cosa
Que en 4 horas salga positivo no quiere decir que funcione: su margen de error todavía toca el 0. Lo que sí dicen los datos es que en 1 hora pierde.
Tres causas que se pueden medir
- Llega tarde. El cruce es la media de una diferencia de medias: cuando aparece, una parte del movimiento ya pasó. Muchas veces entra cerca del final.
- Se repite en los rangos. Cuando el mercado no tiene dirección, el histograma va y viene sobre el 0. Cada ida y vuelta es una pérdida: son los serruchos.
- Los costes pesan más en temporalidades cortas. En 1 hora los stops son cortos, así que el mismo 0,12 % es una parte mayor de cada R. Y hay muchas más operaciones pagándolo.
Cómo reconocerlo
Un rango se reconoce con la regla de la lección 3: el MACD-V lleva 20 velas o más entre −50 y +50. Ahí, el cruce pierde casi siempre.
Temporalidad, contexto y salida
La misma idea, el cruce del histograma, da resultados muy distintos según tres decisiones:
- La temporalidad: de 1 hora a 4 horas, de −0,05R a +0,11R. Menos ruido, menos cruces y stops más amplios.
- El contexto: en 4 horas, tomando solo los cruces con el sistema de impulso a favor y el precio del lado de la EMA200, +0,15R. Es la estrategia 3 (lección 7).
- La salida: en estrategias de tendencia, dejar correr las ganadoras hasta el cruce contrario pesa más que la entrada. Lo verás en la lección 6.
Ponte a prueba
Responde y mira el porqué de cada respuesta.
1/6El MACD-V lleva 30 velas entre −50 y +50. ¿Qué esperas del cruce clásico aquí?
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Muchos cruces, casi todos perdedores. En rango, el histograma va y viene sobre el 0: cruces que se deshacen al poco.
2/6La solución al cruce clásico es buscar parámetros más rápidos.
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Falso. Más rápido es más cruces falsos y más costes. Lo que lo cambió en nuestros datos fue la temporalidad, el contexto y la salida.
3/6Los filtros de la estrategia 3 casi no cambian el porcentaje de aciertos. ¿Entonces qué aportan?
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Quitan los cruces con peor recorrido. Aciertas lo mismo, pero dejas de operar los cruces que menos recorren: los que llegan en contra de la tendencia o sin impulso.
4/6¿Con qué frecuencia acertó el cruce clásico en 1 hora?
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Un 28 % de las veces. Un 28 %. Por eso depende de unas pocas operaciones grandes, y los costes lo hunden.
5/6Los costes pesan menos en las temporalidades cortas.
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Falso. Pesan más: los stops son más cortos, así que el mismo coste es una parte mayor de cada R, y además hay muchas más operaciones.
6/6En 4 horas, el cruce solo dio +0,11R y con impulso y EMA200, +0,15R. ¿Qué aportaron los filtros?
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Quitaron los cruces con peor recorrido. Los aciertos apenas cambian (30 % frente a 28 %): lo que cambia es que se dejan de operar los cruces que menos recorren.
Contenido formativo. No es asesoramiento financiero: operar con apalancamiento conlleva un alto riesgo de pérdida.