Estrategia MACD de retroceso
Antes de leer: ¿qué crees?
Responder antes, aunque falles, hace que recuerdes mejor lo que vas a leer.
¿Dónde entra la estrategia 2?
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Al final de un retroceso dentro de la tendencia. Espera el descanso y entra cuando el histograma vuelve a cruzar a favor.
Subirse cuando la tendencia vuelve
Una tendencia no sube en línea recta: avanza, descansa (retrocede) y vuelve a avanzar. La estrategia 2 no entra en el avance, cuando el precio ya se ha alejado, sino al final del descanso: cuando el impulso vuelve a empujar a favor.
Imagínalo así
Es como subirse a una escalera mecánica: no saltas cuando está en marcha y lejos, esperas a que el escalón llegue a tus pies.
Las reglas, exactas (compra; la venta es simétrica)
- Temporalidad: 1 hora.
- Tendencia: el precio cierra por encima de la EMA200.
- Impulso: el MACD está por encima de 0.
- El retroceso termina: el histograma cierra por encima de 0 después de haber cerrado por debajo (el retroceso lo había llevado a negativo).
- Stop: por debajo del mínimo de las últimas 10 velas, con un margen de 0,1 ATR. Si queda a menos de 0,5 ATR o a más de 4 ATR, no se opera.
- Salida: el MACD cierra por debajo de 0 (se sale en la apertura siguiente) o salta el stop. Sin objetivo.
No lo confundas con otra cosa
Un cruce del histograma sin las otras dos condiciones es el cruce clásico de la lección 4, el que pierde. Las condiciones no son adornos: son la diferencia.
Dónde va y por qué a veces no se opera
El stop va donde la idea deja de tener sentido: si el precio pierde el mínimo del retroceso, ya no era un descanso. Por eso va por debajo del mínimo de las últimas 10 velas, con 0,1 ATR de margen para no quedar justo en el nivel.
Y hay dos límites:
- Menos de 0,5 ATR: el stop quedaría dentro del ruido de una vela normal. Saltaría sin que la idea estuviera invalidada.
- Más de 4 ATR: el retroceso fue tan profundo que ya no es un descanso, y el riesgo en precio no tiene sentido.
Llévalo a tu operativa
Calcula siempre la distancia en ATR antes de entrar: (cierre − stop) ÷ ATR(14). Si queda fuera de 0,5 a 4, no hay operación, aunque las tres condiciones se cumplan.
La misma entrada, dos salidas
Probamos las mismas entradas y el mismo stop con dos salidas distintas:
- Objetivo fijo en 2R: −0,03R ± 0,07 por operación (1.387 operaciones). Pierde.
- Salida cuando el MACD cruza el 0 en contra: +0,16R ± 0,20 (1.300 operaciones).
Con objetivo, la estrategia acierta más (39 %), pero corta justo las operaciones que pagan todo. Es la lección de la gestión, con datos reales: la gestión no crea ventaja, la reparte.
Por qué funciona así
Y hay algo más, que casi nadie cuenta: entradas al azar a favor de la EMA200, con este mismo stop y esta misma salida, dieron +0,10R ± 0,08. La estrategia queda por encima, pero dentro del margen de error. La ventaja, si la hay, la ponen la dirección y la salida; la entrada sirve para colocar un stop con sentido.
Los números de verdad
- 1.300 operaciones en cuatro años: unas 325 al año con los tres activos.
- Acierta un 26 %. Ganancia media: +2,84R. Pérdida media: −0,81R.
- La racha perdedora más larga: 19 seguidas.
- La mejor operación: +87R (BTC, enero de 2023, con un stop del 0,26 %).
- Sin el 1 % de mejores operaciones, pasa a −0,08R: pierde.
- Ganó en los tres activos y en los cuatro años, pero casi todo en compras (+0,31R) y casi nada en ventas (+0,02R).
Ponte a prueba
Responde y mira el porqué de cada respuesta.
1/6Compra. Mínimo de las últimas 10 velas: 1.950. ATR(14): 20. Cierre: 2.000. ¿Qué haces?
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Stop en 1.948, a 2,6 ATR: se opera. 1.950 − 0,1 × 20 = 1.948. Distancia: (2.000 − 1.948) ÷ 20 = 2,6 ATR, dentro de 0,5 a 4.
2/6La salida por el cruce del MACD con el 0 deja correr las ganadoras.
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Verdadero. Por eso la ganancia media es de +2,84R y hubo una operación de +87R.
3/6Un compañero pone un objetivo fijo en 2R a la estrategia 2 porque así «acierta más». ¿Qué le dirías?
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Acierta más, pero en estos datos pasa de ganar a perder. Del 26 % al 39 % de aciertos y de +0,16R a −0,03R por operación. Las pocas ganadoras grandes son las que pagan.
4/6¿Cuál fue la racha perdedora más larga?
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19 operaciones. 19 seguidas. Con un 26 % de aciertos, rachas así aparecen.
5/6La estrategia 2 acierta más de la mitad de las veces.
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Falso. Acierta un 26 %. Vive de pocas operaciones grandes.
6/6Las tres condiciones se cumplen, pero el stop quedaría a 0,3 ATR. ¿Qué haces?
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No opero: el stop está dentro del ruido. Mover el stop a otro sitio sería inventar una regla nueva. Si no cabe en la regla, no hay operación.
Contenido formativo. No es asesoramiento financiero: operar con apalancamiento conlleva un alto riesgo de pérdida.