Divergencia MACD y otras ideas que no funcionan
Antes de leer: ¿qué crees?
Responder antes, aunque falles, hace que recuerdes mejor lo que vas a leer.
Una regla gana en BTC en los dos primeros años, pierde en los dos siguientes y pierde en ETH y XRP. ¿Qué haces?
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Descartarla: no se sostiene ni en el tiempo ni entre activos. Falla las comprobaciones 3 y 4. Operarla solo donde ganó, o ajustarla, es elegir la más afortunada.
La regla que probamos, y lo que salió
Una divergencia alcista: el precio hace un mínimo más bajo, pero el histograma hace un mínimo más alto. El precio cae más, con menos impulso. La bajista es al revés. Para probarla, la escribimos exacta:
- Dos mínimos del precio confirmados (cada uno con 3 velas de mínimos más altos a cada lado), separados de 10 a 60 velas.
- El segundo, más bajo que el primero. El histograma en el segundo, más alto que en el primero, y el primero por debajo de 0.
- Gatillo: el histograma cruza el 0 hacia arriba, sin que el precio haya perdido el segundo mínimo.
- Stop bajo el segundo mínimo; objetivo en 2R.
Resultado: −0,06R ± 0,10 en 1 hora (728 operaciones) y −0,05R ± 0,20 en 4 horas. No ganó.
Por qué funciona así
Las divergencias se ven muy bien después: en un gráfico pasado, se señalan las que funcionaron. Es sesgo de selección. Cuando se toman todas las que cumplen la regla, también las que fallan, el resultado desaparece.
Cortar las ganadoras las convierte en perdedoras
Un objetivo fijo en 2R parece prudente: aseguras la ganancia. En una estrategia de tendencia, hace justo lo contrario:
- Estrategia 2 con salida por el cruce del 0: +0,16R por operación. Con objetivo en 2R: −0,03R.
- Entradas al azar a favor de la EMA200 con salida por el 0: +0,08R. Con objetivo en 2R: −0,11R.
Con objetivo se acierta más, pero se cortan las pocas operaciones de +10R, +20R o +87R que pagan todas las pérdidas.
La mejor de muchas es la más afortunada
Un estudio con futuros del Nikkei 225 (2021) probó 19.456 variantes del MACD. El 12, 26, 9 clásico perdía y los parámetros optimizados ganaban… en los datos con los que se eligieron.
Cuando pruebas muchas combinaciones, alguna sale bien por pura suerte. Elegir la mejor es elegir, sobre todo, la más afortunada. La única forma de saberlo es mirar cómo le va fuera de muestra: en datos que no usaste para elegirla.
No lo confundas con otra cosa
No es que optimizar esté prohibido. Es que el resultado de la optimización no cuenta: cuenta el de después. Y casi siempre es peor.
El experimento de las entradas al azar
Para saber si un gatillo aporta algo, se compara con entradas al azar que usan el mismo stop y la misma salida. Lo hicimos en 1 hora, con 15 series al azar por activo:
- Al azar, en dirección al azar: −0,01R ± 0,07.
- Al azar, a favor de la EMA200: +0,08R ± 0,08.
- Al azar, a favor de la EMA200 y del signo del MACD: +0,10R ± 0,08.
- Al azar, en contra de la EMA200: −0,09R ± 0,06.
- La estrategia 2: +0,16R ± 0,20.
La estrategia 2 queda por encima, pero dentro del margen de error. La dirección (la tendencia) y la salida ponen casi todo; el gatillo del MACD, poco o nada demostrable.
La lista, siempre en este orden
- Escribe las reglas antes de probar. Exactas, sin nada a la interpretación. Si las ajustas mirando los resultados, estás optimizando sin saberlo.
- Pon costes reales. Comisión y deslizamiento, restados en R. Y repite con costes más altos.
- Dos periodos. ¿Gana en los dos? Si gana en uno y pierde en el otro, no se sostiene.
- Varios activos. ¿Gana en todos o solo en uno?
- Compara con el azar. Las mismas salidas con entradas al azar: ¿la regla queda por encima, más allá del margen de error?
- Quita las mejores operaciones. ¿Sigue ganando sin el 1 % de mejores?
- Mira el margen de error. Si toca el 0, todavía no está demostrada.
Por qué funciona así
Esta ruta probó unas 30 combinaciones de reglas y temporalidades. Por eso solo propone las tres que resistieron casi todo, y aun así no las llama demostradas. La lista existe para que no te engañe nadie, tampoco tú.
Ponte a prueba
Responde y mira el porqué de cada respuesta.
1/6Entradas al azar a favor de la EMA200: −0,11R con objetivo en 2R y +0,08R con salida por el 0. ¿Qué enseña?
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Que la salida pesa más que la entrada. Con las mismas entradas, solo cambiando la salida, el resultado cambia de signo.
2/6Si una regla no supera a las entradas al azar con la misma salida, su gatillo no aporta nada demostrable.
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Verdadero. Lo que gana lo ponen la dirección y la salida, no el gatillo.
3/6Tu regla da +0,30R ± 0,25 con 80 operaciones y, sin las 2 mejores, −0,05R. ¿Qué dice?
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Que depende de muy pocas operaciones y todavía no está demostrada. Depende de dos operaciones, y el margen de error casi toca el 0. Hace falta mucha más muestra.
4/6¿Cuál es el primer paso para comprobar una regla?
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Escribirla exacta antes de mirar los resultados. Sin reglas fijadas antes, cualquier resultado se puede «arreglar».
5/6Lo que cuenta de una optimización es el resultado en los datos con los que se eligió.
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Falso. Cuenta el resultado fuera de muestra: en datos que no se usaron para elegir.
6/6Tu estrategia de tendencia acierta un 26 %. Un amigo te dice que pongas objetivo en 2R para acertar más. ¿Qué dicen los datos?
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Acertarías más, pero perderías. En estos datos, pasar a 2R subió los aciertos al 39 % y cambió el resultado de +0,16R a −0,03R.
Contenido formativo. No es asesoramiento financiero: operar con apalancamiento conlleva un alto riesgo de pérdida.