Las métricas de trading que importan
Antes de leer: ¿qué crees?
Responder antes, aunque falles, hace que recuerdes mejor lo que vas a leer.
Tu diario dice: 30 operaciones, 40% de aciertos, R medio de las ganadoras 2,4 y de las perdedoras 1,0. ¿Qué tienes?
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Expectativa positiva: unos 0,36R por operación. 0,4 × 2,4 − 0,6 × 1,0 = 0,36R por operación. El dinero es una consecuencia del tamaño, no del sistema.
Qué revisar cada 20 operaciones
Cada veinte operaciones, para el ratón y revisa cinco números:
- Aciertos (porcentaje de operaciones ganadoras).
- R medio de las ganadoras y R medio de las perdedoras.
- Expectativa por operación: aciertos × R medio ganador − fallos × R medio perdedor.
- Resultado por calificación: qué hacen tus A+, tus A y tus B por separado.
- Errores de ejecución como porcentaje del total.
El corte más revelador
Separa por calificación. Es habitual descubrir que los A+ dan casi todo el resultado y que los B lo consumen entero. La corrección es inmediata y no requiere cambiar de método: opera menos.
¿Es una diferencia real o una casualidad?
El corte más revelador es separar tus resultados por calificación. Si los A+ ganan y los B pierden, dejas de operar los B. Es correcto, con muestra suficiente. Y casi nadie sabe cuánta hace falta.
Supón que tus A+ y tus B tienen en realidad el mismo winrate. Por puro azar, los dos grupos mostrarán números distintos. ¿Con qué frecuencia verás una diferencia de 15 puntos (por ejemplo, 50 % frente a 35 %) sin que exista?
| Operaciones en cada grupo | Probabilidad de ver 15 puntos de diferencia por azar |
|---|---|
| 20 | 34 % (1 de cada 3) |
| 30 | 24 % |
| 50 | 13 % |
| 100 | 3 % |
Cálculo con la aproximación normal para dos proporciones (50 % y 35 %, con el winrate conjunto), dos colas: el mismo que usa la calculadora.
Con 20 operaciones por grupo, una de cada tres veces la diferencia es humo. Con 100 por grupo, ya es poco probable que lo sea. En medio, es una pista, no una conclusión.
Qué haces con una pista: no dejas de operar los B de golpe; los sigues registrando y, si quieres, los operas con la mitad de riesgo mientras la muestra crece. Con 50 o más por grupo y la diferencia mantenida, decides.
Por qué funciona así
Cada operación es casi una moneda. Con pocas monedas, dos grupos iguales salen distintos a menudo; solo con muchas se parecen a lo que de verdad son (lección 9).
Los cuatro cortes que valen la pena
Además de la calificación, hay tres cortes que suelen revelar dónde ganas y dónde pierdes:
- Por nota: A+, A y B (el de la lección).
- Por sesión: Londres, Nueva York, fuera de sesión. Muchos traders descubren que toda su ventaja está en una sola franja.
- Por tipo de día: tendencia, rango, día de noticia. Tu sistema puede ganar en tendencia y perder en rango (tarjeta del cambio de régimen).
- Por día de la semana: menos habitual, pero a veces aparece un patrón (lunes sin dirección, viernes con cierres anticipados).
La regla que evita engañarte: no más de un corte a la vez, y ninguna conclusión con menos de 20 operaciones en el grupo más pequeño. Si cortas por nota y por sesión y por tipo de día, cada grupo tiene tres operaciones y cualquier cosa parece un patrón.
No lo confundas con otra cosa
Encontrar un corte malo no es encontrar un sistema nuevo. Es una regla nueva para el plan (por ejemplo, «no opero en la sesión de Londres»), que se valida como cualquier cambio (unidad del protocolo).
Tu sistema, en una línea
La curva de R es la suma acumulada de tus resultados en R, operación a operación. Es la forma más honesta de mirar tu sistema: no depende del tamaño, y enseña a la vez la pendiente (tu expectativa) y los retrocesos (tus rachas).
Ponte a prueba
Responde y mira el porqué de cada respuesta.
1/6Cortar las métricas por nota, por sesión y por tipo de día a la vez suele dejar grupos demasiado pequeños.
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Verdadero. Un corte a la vez y al menos 20 operaciones en el grupo más pequeño.
2/6¿Cuál es la racha perdedora normal en seis meses con un 30 % de aciertos y 14 operaciones al mes?
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Unas 9 o 10. log(84 × 0,3) ÷ log(1 ÷ 0,7) ≈ 9; la simulación da una mediana de 10.
3/6Si tus setups A+ ganan y los B pierden, la conclusión es operar solo A+.
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Verdadero. Es exactamente para eso que se califica cada operación antes de tomarla.
4/6Tus A+ ganan el 55 % en 18 operaciones y tus B el 38 % en 16. ¿Qué haces?
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Sigo registrando: con grupos tan pequeños es muy probable que sea casualidad. Con grupos tan pequeños, una diferencia así aparece a menudo por azar.
5/6Con 20 operaciones por grupo, una diferencia de 15 puntos de winrate ya es una conclusión fiable.
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Falso. Aparece por azar una de cada tres veces aunque los grupos sean iguales.
6/6Tus métricas dicen que el sistema gana pero tú pierdes. ¿Qué buscas primero en el diario?
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Errores de ejecución: entradas fuera de plan, stops movidos, tamaño cambiado. Cuando el sistema gana en teoría y la cuenta baja, casi siempre es ejecución. Por eso se registra el motivo de cada entrada.
Contenido formativo. No es asesoramiento financiero: operar con apalancamiento conlleva un alto riesgo de pérdida.