Cómo hacer un plan de trading

Hay dos momentos en el trading y en cada uno piensas de forma distinta.

En frío, antes de la sesión, sin operaciones abiertas y sin dinero en juego, puedes pensar con calma: cuánto arriesgar, qué setup merece la pena, qué hacer si pierdes dos operaciones. Tus decisiones en frío suelen ser buenas.

En caliente, con el precio moviéndose, una operación abierta y la pérdida flotante en la pantalla, tu cabeza cambia de prioridad: deja de buscar la mejor decisión y busca que el malestar termine. Por eso, en caliente, alejas el stop («solo un poco más»), cierras una ganadora demasiado pronto («mejor asegurar»), entras sin confirmación («se me escapa») o doblas el tamaño («así recupero»).

Un plan de trading es la forma de que todas las decisiones importantes se tomen en frío. Durante la sesión no decides: compruebas. ¿Se cumple la lista? Entro. ¿No se cumple? No entro. ¿He perdido dos seguidas? Cierro. No hay nada que pensar, y ahí está la ventaja: no puedes decidir mal lo que ya está decidido.

Ya lo viste en la lección 7: «el plan se escribe en frío, la ejecución solo obedece y el diario decide qué cambias». Esta lección convierte esa frase en un documento concreto.

Una operación fuera de plan es la que tomas sin que se cumpla tu modelo: por aburrimiento, por miedo a perderte un movimiento o por recuperar. Algunas ganan, y eso es lo peligroso. Pero en conjunto tienen una expectativa negativa, porque no cumplen las condiciones que dan ventaja.

Supón un sistema como el de la lección 9 (40 % de aciertos a 1:2, expectativa de +0,2R) y que las operaciones fuera de plan tienen una expectativa de −0,3R (un 25 % de aciertos a 1,8R, una cifra razonable para entradas sin confirmación). La expectativa de tu operativa es la mezcla de las dos: expectativa total = (1 − fuera de plan) × 0,2 + fuera de plan × (−0,3).

Simulamos 40.000 fases 1 (objetivo del 8 %, pérdida diaria del 5 %, máxima del 10 %, 2 operaciones al día):

Con una operación fuera de plan de cada cinco, la expectativa se reduce a la mitad y tardas, de media, casi un 50 % más en pasar (46 días de trading en lugar de 31 con un 0,5 %). Con la mitad fuera de plan, el sistema ya no tiene ventaja: con un 0,5 % suspendes dos de cada tres veces aunque tu modelo sea bueno.

Supuestos: los de la lección 10; la expectativa de −0,3R de las operaciones fuera de plan es un supuesto para el ejemplo, no una medida.

Una regla medible tiene tres partes:

1. Una condición comprobable: algo que ocurre o no ocurre, sin interpretación. «Pierdo dos operaciones seguidas», «son las 11:00 de Nueva York», «la cuenta está a −4 %».
2. Una acción concreta: lo que haces cuando la condición se cumple. «Cierro la plataforma», «cancelo las órdenes pendientes», «bajo el riesgo al 0,25 %».
3. Un número o un nivel, siempre que haga falta. «2 operaciones», «0,5 %», «11:00», «2R».

Una prueba rápida: ¿podría otra persona leer tu diario y decir, sin preguntarte, si cumpliste la regla? Si la respuesta es no, no es una regla.

La primera sección de tu plan dice qué operas. La respuesta recomendada para un challenge es corta: uno o dos activos. No porque los demás no tengan setups, sino porque cada activo tiene su comportamiento, sus horarios, su tamaño de vela y sus costes, y aprenderlos lleva cientos de horas de gráfico.

Criterios para elegirlos:

1. Liquidez y costes bajos en R. En la lección 9 viste que el mismo spread cuesta más R con stops pequeños. Elige activos donde el coste de una operación con tu stop típico sea menor de 0,05R.
2. Horario compatible con tu vida. Un activo que se mueve cuando duermes no es tu activo.
3. Permitido por tu firma, con buenas condiciones (lección 10).
4. Poca correlación entre los dos, si eliges dos. EURUSD y GBPUSD se mueven casi igual: operar los dos es casi como operar uno con el doble de riesgo (lección 7). EURUSD y un índice como el NAS100 se parecen mucho menos.

Si operas cripto, el criterio es el mismo: BTC o ETH, y como mucho uno más.

La segunda sección dice cuándo buscas setups. Una ventana de trading es una franja de 2 o 3 horas, siempre la misma, en la que se juntan dos cosas: el mercado se mueve (hay volumen y desplazamientos) y tú puedes estar concentrado.

Las franjas de más volumen del día son la apertura de Londres y, sobre todo, la apertura de Nueva York. Por eso muchos traders de ICT operan de 08:00 a 11:00 de Nueva York. Esta es la misma ventana en otras ciudades:

(En Madrid, durante las pocas semanas de marzo y de finales de octubre en que los cambios de hora no coinciden, la ventana cae una hora antes: de 13:00 a 16:00.)

Fuera de tu ventana, no buscas entradas. Si ves un setup a las 14:00, lo anotas en el diario como «visto fuera de ventana» y no lo operas. Si después de 50 operaciones descubres que los setups fuera de ventana funcionan igual de bien, la ventana se amplía en la siguiente versión del plan, no en caliente.

La tercera sección dice en qué temporalidades lees el mercado. En este curso usas un marco sencillo que ya conoces de la lección 7:

• H4 (o diario) para el sesgo: la estructura, la liquidez externa a ambos lados y los POI.
• M15 para la ejecución: el barrido, el MSS con desplazamiento y el FVG de entrada.

Escribir las temporalidades en el plan evita el error más común de ejecución: bajar de temporalidad hasta encontrar lo que quieres ver. Si el M15 no muestra MSS, el M5 probablemente sí, y el M1 seguro. Pero ese MSS en M1 no es el setup que validaste en tus 100 operaciones: es otro, sin datos.

Tampoco se cambia de temporalidad con la operación abierta: si entraste por M15, la gestionas en M15. Mirar el M1 con una operación de M15 abierta es la forma más rápida de cerrarla por una vela que no significa nada.

Tu modelo de entrada es lo que has aprendido en las lecciones 1 a 8, escrito como una lista que se comprueba en el gráfico, punto por punto, con respuestas de sí o no. Tiene dos capas.

Capa 1: el setup. Es el checklist de la lección 5, el mismo que usan el Entrenador de Setups y el Evaluador. Para una compra (la venta es el espejo):

La nota sale de contar, como en la lección 5: A+ si se cumple todo; A si falla un menor; B si fallan dos; C si falla un mayor o tres menores. La C no se opera.

Capa 2: el plan. Son condiciones que no dependen del gráfico sino de tu plan, y todas son de sí o no: si falla una, no hay operación, sea cual sea la nota.

Calificar un setup es contar criterios de la capa 1. Recuerda la regla de la lección 5:

• A+: se cumplen los 7 criterios.
• A: falla un criterio menor.
• B: fallan dos criterios menores.
• C: falla un criterio mayor, o tres menores. No se opera nunca.

La calificación se anota antes de entrar. Si la pones después, el resultado la contamina: las que ganan parecen A+ y las que pierden parecen B, y tus estadísticas por calificación no sirven para nada.

¿Qué calificaciones operas? Lo deciden tus datos, no tus ganas. Este es un diario de ejemplo, con datos inventados, de un trader que registró durante meses todas sus operaciones con su calificación (incluidas las C, que tomó aunque su plan no lo permitía):

Suma según lo que decida operar:

Para este trader, lo mejor es operar A+ y A. Los B no aportan nada (y suman operaciones, riesgo de racha y tiempo frente a la pantalla), y las C se comen casi todo lo demás. Con otros datos, la decisión sería otra: por eso cada trader tiene que medir la suya con suficientes operaciones de cada calificación (lección 9: 50 como mínimo para empezar a fiarse).