Noticias y regla de consistencia

Además de los límites de pérdida, las firmas tienen reglas sobre cómo operas. Romperlas puede anular los beneficios de una operación, de un día o la cuenta entera, aunque vayas ganando. Estas son las más comunes:

• Noticias. Muchas firmas prohíben, sobre todo en la cuenta fondeada, abrir o cerrar operaciones en una ventana alrededor de las noticias de alto impacto (por ejemplo, desde 2 minutos antes hasta 2 minutos después). Algunas no las prohíben, pero no cuentan los beneficios hechos en esa ventana. El cierre automático de tu stop o tu objetivo dentro de la ventana también cuenta como cierre.
• Fin de semana y noche. Algunas cuentas exigen cerrar todo antes del cierre del viernes; otras lo permiten con un tipo de cuenta concreto. Los huecos de apertura del domingo pueden saltar tu stop muy lejos de donde lo pusiste.
• Regla de consistencia. Ningún día puede aportar más de un porcentaje fijo (30 %, 40 % o 50 %) del beneficio total. Muy habitual en futuros y en los retiros de algunas cuentas de una fase.
• Tamaño y exposición máximos. Un número máximo de lotes, de posiciones abiertas o de riesgo por operación (algunas firmas exigen stop en todas las operaciones o no permiten arriesgar más de un 2 o 3 % en una idea).
• Estrategias prohibidas. Arbitraje de latencia o de ticks, aprovechar errores de precio de la plataforma, operar en sentidos contrarios en dos cuentas para cubrirse, copiar las operaciones de otra persona o dejar que alguien opere tu cuenta, y el «todo o nada» (abrir el tamaño máximo en una sola operación). Algunas firmas vigilan también las operaciones de muy pocos segundos.
• Inactividad. Si pasas un tiempo sin operar (a menudo 30 días), la cuenta se cierra.
• Identidad y países. Para cobrar hay que verificar la identidad, y algunos países no están admitidos. Compruébalo antes de pagar.

Esta regla afecta especialmente a quien opera con ICT. Muchos de los movimientos que buscas (el barrido de un máximo o un mínimo y el desplazamiento posterior) ocurren alrededor de la apertura de Nueva York, que es justo cuando se publican los datos más importantes de Estados Unidos:

• 08:30 de Nueva York: empleo, inflación, ventas minoristas, peticiones de subsidio por desempleo.
• 10:00 de Nueva York: confianza del consumidor, datos del sector servicios, entre otros.
• 14:00 de Nueva York, ocho veces al año: la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, y media hora después, su conferencia de prensa.

Si tu firma prohíbe operar 2 minutos antes y después de estas noticias, tu orden límite en un FVG que se ejecuta a las 08:31 es una operación prohibida, aunque la pusieras el día anterior. Y si tu stop salta a las 08:30 por el movimiento del dato, también es un cierre dentro de la ventana.

Qué puedes hacer:

1. Consultar cada mañana un calendario económico y anotar las noticias de alto impacto del día en tu plan.
2. Los días con dato a las 08:30, no dejar órdenes pendientes que se puedan ejecutar dentro de la ventana, y decidir antes qué haces con las operaciones abiertas (cerrarlas antes o aceptar que la firma lo permite).
3. Si tu firma no prohíbe las noticias, recordar que alrededor del dato el spread se abre y el deslizamiento crece: tu stop puede ejecutarse varios pips más lejos. Mide ese coste en R (lección 9).

La regla de consistencia dice que ningún día puede aportar más de un porcentaje del beneficio total. Se comprueba así: cuota del mejor día = beneficio del mejor día ÷ beneficio total (el total suma todos los días, incluidos los negativos). Si la cuota supera el porcentaje de la regla, no puedes superar la fase o retirar hasta que el total crezca lo suficiente.

Ejemplo. Regla del 40 %. Tus días: +1.200, −500, +3.000, +800, −400 y +1.100 $. Beneficio total: 5.200 $. Mejor día: 3.000 $. Cuota: 3.000 ÷ 5.200 = 58 %. No cumples. Necesitas un total de 3.000 ÷ 0,40 = 7.500 $: te faltan 2.300 $, y sin hacer ningún día mejor que 3.000 $ (o el cálculo vuelve a empezar con el nuevo mejor día).

Cómo se relaciona con tu riesgo. Tu mejor día posible depende de tu riesgo y de tus operaciones al día: mejor día posible = operaciones al día × R:R × riesgo.

Con un 0,5 % de riesgo y dos operaciones al día, es imposible que un solo día supere el 30 % de un objetivo del 8 %. Con un 2 %, un buen día puede ser todo el objetivo, y la regla de consistencia te obligaría a seguir operando hasta que ese día pese menos. En la simulación de la fase 1 (40 % de aciertos, 1:2, 2 operaciones al día), entre quienes llegaron al objetivo con un 2 % de riesgo, en el 76 % de los casos el mejor día superaba la mitad del beneficio total.