Curso ICT · Cinturón marrón

La probabilidad de pasar un challenge

De la lección «Matemática del trading» · 5 min de lectura · 6 preguntas

Antes de leer: ¿qué crees?

Responder antes, aunque falles, hace que recuerdes mejor lo que vas a leer.

  1. Tu sistema tiene una expectativa de +0,2R. ¿Con qué riesgo tienes más probabilidades de pasar un challenge con objetivo del 8 % y pérdida máxima del 10 %?

    Ver la respuesta

    0,5 % por operación. Con ventaja positiva, un riesgo bajo da tiempo a que la ventaja actúe antes de que una racha llegue al límite. En la simulación, pasar del 2 % al 0,5 % sube la probabilidad de aprobar del 74 % al 98 %.

Cuántas operaciones necesitas para el objetivo

Si conoces tu expectativa y tu riesgo, puedes estimar cuántas operaciones necesitas de media para llegar al objetivo del challenge:

  • Ganancia media por operación (%) = expectativa (R) × riesgo por operación (%)
  • Operaciones necesarias ≈ objetivo (%) ÷ ganancia media por operación (%)

Con un objetivo del 8 %:

ExpectativaRiesgoGanancia media por operaciónOperaciones de media
+0,2R0,5 %0,1 %80
+0,2R1 %0,2 %40
+0,4R0,5 %0,2 %40
+0,1R0,5 %0,05 %160
+0,25R0,25 %0,0625 %128

«De media» quiere decir que unas veces necesitarás bastantes menos y otras bastantes más, por las rachas.

Cómo interpretarlo

Si tu challenge tiene un límite de 30 días y haces 2 operaciones al día, tienes unas 60 operaciones. Con +0,2R y un 0,5 % necesitas 80 de media: probablemente no te dé tiempo. Muchas prop firms ya no tienen límite de días; si la tuya lo tiene, inclúyelo en tus cuentas.

El challenge se pasa con operaciones de ventaja positiva repetidas con un riesgo que aguante las rachas normales.

Cómo cambia la probabilidad de pasar según tu riesgo

Simulamos 40.000 challenges por escenario: objetivo del +8 % y pérdida máxima del 10 % sobre el saldo inicial, con riesgo fijo por operación. La tabla muestra el porcentaje de challenges superados y, entre paréntesis, las operaciones que necesitaron de mediana quienes lo pasaron.

SistemaExpectativa0,25 %0,5 %1 %2 %3 %
40 % de aciertos, 1:2+0,2R99,9 % (139)98 % (61)88 % (22)74 % (7)71 % (5)
50 % de aciertos, 1:1,5+0,25R100 % (118)99,9 % (54)97 % (24)86 % (8)79 % (6)
55 % de aciertos, 1:1+0,1R100 % (276)98 % (120)89 % (44)76 % (12)74 % (7)
35 % de aciertos, 1:3+0,4R100 % (72)99 % (34)93 % (14)78 % (4)75 % (3)
50 % de aciertos, 1:10R55 %56 %56 %55 %57 %
30 % de aciertos, 1:2−0,1R4 % (232)17 % (86)32 % (25)42 % (7)45 % (5)

Tres lecciones salen de esta tabla:

  1. Con ventaja positiva, arriesgar menos aumenta mucho la probabilidad de pasar. Con +0,2R, pasar del 2 % al 0,5 % sube la probabilidad del 74 % al 98 %. A cambio, necesitas más operaciones.
  2. Sin ventaja, el riesgo da igual: rondas el 55 % hagas lo que hagas. Es casi una moneda (un poco a tu favor solo porque el objetivo, 8 %, está más cerca que el límite, 10 %).
  3. Con ventaja negativa, arriesgar más parece ayudar, pero solo porque conviertes el challenge en una apuesta de pocas operaciones: nunca pasas del 50 %. Y aunque pases, la cuenta fondeada seguirá perdiendo con el mismo método.

Supuestos de la simulación: sin costes, sin límite diario ni de días, operaciones independientes y resultados de +R:R o −1R. En la realidad, los costes y el límite diario empeoran un poco todas las cifras.

Por qué funciona así

Con riesgo bajo, cada operación mueve poco la cuenta y la ventaja tiene muchas repeticiones para actuar antes de que una racha llegue al límite. Con riesgo alto, el resultado depende de las primeras operaciones, y ahí manda el azar.

Mentalidad institucional

El retail

Arriesga un 2 % o un 3 % para pasar en una semana.

El institucional

Sabe que la prop firm gana dinero con quienes arriesgan de más, y elige el riesgo que maximiza la probabilidad de pasar, no la velocidad.

Para pasar un challenge no hace falta correr: hace falta no quedarse fuera.

El riesgo máximo que aguanta tu sistema

Con lo que viste en la unidad 6 hay una regla sencilla para fijar el riesgo antes de empezar un challenge:

Riesgo máximo por operación = pérdida máxima ÷ tu caída de 1 de cada 10 casos (en R)
SistemaCaída de 1 de cada 10 casosRiesgo máximo (pérdida máxima del 10 %)Challenges superados con ese riesgo
60 % a 1:19R1,1 %98 %
50 % a 1:1,512R0,83 %98 %
40 % a 1:216R0,62 %97 %
35 % a 1:316R0,62 %99 %
20 % a 1:530R0,33 %92 %

Caídas en 100 operaciones. Challenges simulados como los de la tabla anterior: objetivo del +8 % y pérdida máxima del 10 %, sin costes ni límite diario.

Con esta regla, cada sistema recibe su riesgo, en lugar de un 1 % para todos. El de mucha dispersión (20 % a 1:5) queda por debajo del 0,5 %; el de poca (60 % a 1:1), por encima del 1 %.

Por qué funciona así

Si tu riesgo multiplicado por tu caída de 1 de cada 10 casos cabe dentro de la pérdida máxima, solo una caída más rara que esa te saca, y para entonces la ventaja suele haber llevado la cuenta al objetivo.

No lo confundas con otra cosa

No es un número exacto. Con costes, límite diario y una ventaja todavía no demostrada, quédate por debajo del resultado, no en él.

Llévalo a tu operativa

Calcula tu caída de 1 de cada 10 casos con la calculadora «Tu racha normal» y divide tu pérdida máxima entre ella. Ese es tu techo; el riesgo de tu plan va por debajo.

El límite diario y cuántas operaciones hacer al día

Además de la pérdida máxima, casi todos los challenges tienen un límite de pérdida diaria (un 5 % es lo habitual). Si tu riesgo es del 1 %, cinco pérdidas en un mismo día lo rompen.

Una forma sencilla de protegerte: máximo de operaciones por día = límite diario ÷ riesgo, menos un margen.

RiesgoPérdidas hasta el límite del 5 %Máximo razonable de operaciones al día
0,5 %103 o 4
1 %52
2 %2,51

Otra regla muy usada: deja de operar ese día tras dos pérdidas seguidas. No porque la tercera vaya a perder, sino porque después de dos pérdidas la cabeza decide peor.

Llévalo a tu operativa

Escribe en tu plan tres números antes de empezar el challenge: riesgo por operación, máximo de operaciones al día y pérdidas seguidas tras las que paras.

Ponte a prueba

Responde y mira el porqué de cada respuesta.

  1. 1/5Tu caída de 1 de cada 10 casos es de 16R y la pérdida máxima, del 10 %. ¿Cuál es tu riesgo máximo razonable?

    Ver la respuesta

    0,6 %. 10 % ÷ 16 = 0,625 %.

  2. 2/5Si tu sistema no tiene ventaja, subir el riesgo te ayuda a pasar el challenge de forma fiable.

    Ver la respuesta

    Falso. Sin ventaja, la probabilidad ronda el 55 % sea cual sea el riesgo; con ventaja negativa, nunca pasa del 50 %.

  3. 3/5Expectativa de +0,25R y riesgo del 0,5 %. ¿Cuántas operaciones necesitas de media para un +8 %?

    Ver la respuesta

    64. Ganancia media por operación = 0,25 × 0,5 % = 0,125 %. 8 ÷ 0,125 = 64.

  4. 4/5Con ventaja positiva, arriesgar menos por operación aumenta la probabilidad de pasar un challenge.

    Ver la respuesta

    Verdadero. Da tiempo a que la ventaja actúe antes de que una racha llegue al límite.

  5. 5/5Un riesgo máximo razonable es la pérdida máxima dividida entre tu caída de 1 de cada 10 casos en R.

    Ver la respuesta

    Verdadero. Así solo una caída más rara que esa te saca del challenge.

Contenido formativo. No es asesoramiento financiero: operar con apalancamiento conlleva un alto riesgo de pérdida.

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